PivotBillionsとRを使用した手数料支払い後の収益性の高い通貨取引モデルの開発

一貫した取引モデルを構築するための適切な機能の組み合わせを見出すのは非常に困難であり、何度も何度も作業を繰り返す必要があります。そうした中、研究プロセスにPivotBillionsと統計分析フリーソフトのRを組み込むことで、反復作業の効率を劇的に向上させることができました。PivotBillionsが優れた能力とスケーラビリティを提供し、Rが財務データを深く掘り下げて根本的な傾向を理解することを支援するハイレベルな操作性とプロセスを提供しました。

PivotBillionsの正確な財務バックテストシミュレータを利用することで、モデルの各バージョンを開発しながら素早くテストを実施し、実際の市場でどのように機能するのかを確認しました。初期の一般的な取引戦略のテストから、個別およびグループ化された機能を調べてデータ内の分布や取引戦略への影響を確認することまで、両ツールを大いに活用しました。PivotBillions内の1億4300万行にわたる全データに機能を追加し、Rのプログラムからこれらの機能を使用して取引にアクセスし、テストし、その効果をシミュレートすることができました。

実際の取引口座にこのモデルを実装すると、わずか4カ月で150％以上の純利益の増加を達成することができました。一時的な利益減少はありますが、全体的には利益は安定して伸びており、非常に短い期間で大きな収益性を達成しています。

その後、このモデルを使用した取引を継続しており、さらなるパフォーマンスの改善を図っています。一時的な利益減少の最小化や、AIの組み込みによる利益の最大化を図っています。そうしたトライアルの結果を見たい場合は、PivotBillions and Deep Learningをチェックしてみてください。